小俺觉得两个概念是不是外述逆了：利率风险源于重新定价缺口（比如贷款资产利率普通都是一年一调，期间欠债利率转折产生的风险滞留在银动了），起伏性风险源于期限错配（吸揽活期存款，放长远贷款）。

不过从“利休是对就义起伏性的抵偿”的角度望，这二者是可以可能相互转化的：价格的不确定性=期限的不确定性。

小俺觉得两个概念是不是外述逆了：利率风险源于重新定价缺口（比如贷款资产利率普通都是一年一调，期间欠债利率转折产生的风险滞留在银动了），起伏性风险源于期限错配（吸揽活期存款，放长远贷款）。

不过从“利休是对就义起伏性的抵偿”的角度望，这二者是可以可能相互转化的：价格的不确定性=期限的不确定性。

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