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FTP(内部资金迁移定价)中,利率风险利润和起伏性风险利润有什么关系?

2021-12-23 12:20分类:北问资金 阅读:

小俺觉得两个概念是不是外述逆了:利率风险源于重新定价缺口(比如贷款资产利率普通都是一年一调,期间欠债利率转折产生的风险滞留在银动了),起伏性风险源于期限错配(吸揽活期存款,放长远贷款)。

不过从“利休是对就义起伏性的抵偿”的角度望,这二者是可以可能相互转化的:价格的不确定性=期限的不确定性。

小俺觉得两个概念是不是外述逆了:利率风险源于重新定价缺口(比如贷款资产利率普通都是一年一调,期间欠债利率转折产生的风险滞留在银动了),起伏性风险源于期限错配(吸揽活期存款,放长远贷款)。

不过从“利休是对就义起伏性的抵偿”的角度望,这二者是可以可能相互转化的:价格的不确定性=期限的不确定性。

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